朱波，博士，教授，博士生导师，FRM，金融工程系主任

电子邮箱：zhubo@swufe.edu.cn

教育背景

1995.09-1999.07，西南大学数学与统计学院，数学，理学学士

1999.09-2002.07，西南大学数学与统计学院，基础数学，理学硕士

2002.09-2005.07，中国社会科学院研究生院，数量经济学，经济学博士

工作经历

2005.07-至今，西南财经大学金融学院

2011.01-2012.01，美国东北大学商学院访问学者

研究方向

金融风险管理、金融资产定价、人工智能在金融工程中的应用

研究成果

【期刊论文】

[1]Bo Zhu, Renda Lin, JiahaoLiu, Magnitude and persistence of extreme risk spillovers in the global energy market: A high-dimensional left-tail interdependence perspective,Energy Economics(SSCI), 2020-5-6 (Online), DOI:https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104761.

[2]杨雷鸣、朱波、苏宇、杨坦，实质性减税的效应分析：基于防范化解重大经济风险视角[J]，税务研究（CSSCI），2020年第4期，22-26。

[3]Bo Zhu, Li Li, Yao Zhou, Wenhua Yang, How Does Information Disclosure Affect Bank Systemic Risk in the Presence of a Deposit Insurance System?Emerging Markets Finance and Trade(SSCI), 2019 (55), pp. 2497-2522.

[4]Bo Zhu, Huafu Mao, Yuan Huang, Renda Lin, Feng Niu, Do China’s Non-Financial Firms Affect Systemic Risk?Emerging Markets Finance and Trade(SSCI), 2019-2-13(Online). DOI:https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1562893.

[5]谢铖、朱波，绿色金融审计监督体系重构研究[J]，河南社会科学，2019年第12期，67-74。

[6]朱波、刘文震，信用评级对我国资产证券化产品发行定价的影响机理，财经科学（CSSCI），2019年第9期，14-25。

[7]杨雷鸣、朱波、苏宇，关于应用区块链技术提升税收风险管理的思考，财税研究（CSSCI），2019年第4期，77-80。

[8]朱波、马永谈，行业特征、货币政策与系统性风险——基于“经济金融”关联网络的分析，国际金融研究（CSSCI），2018年第4期，22-32。2019年11月被《国际金融研究》杂志社评选为“2018年度优秀论文三等奖”。

[9]朱波、马永谈、陈德然，债务融资方式对行业金融风险溢出效应的作用机制，财经科学（CSSCI），2018年第1期，15-27。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《金融与保险》，2018年第5期。

[10]朱波、杨文华、刘聪瑞，中国高管债权激励对银行风险的影响机制，财经科学（CSSCI），2017年第2期，1-11。

[11]朱波、杨文华、卢露，信息披露、存款保险制度与银行系统性风险，财经研究（CSSCI），2016年第12期，96-107。

[12]朱波、杨文华、邓叶峰，非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角，国际金融研究（CSSCI），2016年第4期，62-73。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《金融与保险》，2016年第8期；中国人民大学国际货币研究所，全文转载：《国际货币评论》，2016年第7期。

[13]朱波、牛锋、邵华明，我国能源期货市场极端风险形成机制——基于金融化视角的分析，财经科学（CSSCI），2016年第4期，31-42。

[14]Bo Zhu, Feng Niu, Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal (SSCI), 2016, 38, pp125-134.

[15]朱波、卢露，不同货币政策工具对系统性金融风险的影响研究，数量经济技术经济研究（CSSCI），2016年第1期，58-74。

[16]朱波、孙鹏阁、龙云庚，高质量的会计信息促进了投资者理性投资吗?经济与管理研究，2015年第8期，130-138。

[17]罗勇、朱波，Kelly模型及其在高频交易中的应用，系统工程理论与实践（CSSCI），2016年第3期，569-580。

[18] Luo Yong,Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth of diversified investment,Journal of Applied Statistics(SCI), 2015, 42(3) , pp 577-588.

[19]朱波、卢露，我国上市银行系统重要性度量及其影响因素，财经科学（CSSCI），2014年第12期，39-50。

[20] Luo Yong,Zhu Bo, Tang Yong, Simulated annealing algorithm for optimal capital growth,Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), 2014, 408, pp 10-18.

[21] Luo Yong,Zhu Bo, Tang Yong, Dynamic optimal capital growth with risk constraints,Economic Modelling(SSCI, SCI), 2013, 30, pp 586-594.

[22]朱波、卢露，中国逆周期缓冲资本调整指标研究——基于金融体系脆弱时期的实证分析，国际金融研究（CSSCI），2013年第10期，86-96。

[23]朱波、文兴易，利率期限结构宏观金融模型研究新进展，经济学动态（CSSCI），2010年第3期，101-105。

[24]朱波、文兴易、匡荣彪，中国开放式基金经理投资行为评价研究，管理世界（CSSCI），2010年第3期，172-173。

[25]朱波、匡荣彪、王珏，我国封闭式基金生存偏差效应研究，财贸研究（CSSCI），2010年第1期，76-83。

[26]朱波、周卓儒，人口老龄化与医疗保险制度：中国的经验与教训，保险研究（CSSCI），2010年第1期，27-35。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《社会保障制度》，2010第5期；《金融与保险》，2010年第7期。

[27]朱波、宋振平，基于SFA效率值的我国开放式基金绩效评价研究，数量经济技术经济研究（CSSCI），2009年第4期，105-116。中国人民大学书报资料中心，全文转载：《统计与精算》，2009第3期。

[28]朱波、谢奉君、匡荣彪，中国股票市场股权溢价的时变性研究，统计与决策（CSSCI），2009年第4期，140-142。

[29]朱波、匡荣彪，“绩效评价三角”条件的开放式基金收益持续性:236个样本，改革（CSSCI），2008年第9期，129-134。

[30]朱波、吴晓辉、张爱武，我国财产保险公司偿付能力影响因素的实证分析，保险研究（CSSCI），2008年第5期，33-37。

[31]朱波、黄曼，监管宽容下的存款保险定价应用研究，南方经济，2008年第12期，51-63。

[32]朱波，金融发展与经济增长实证研究述评，商业研究，2007年第4期，71-76。

[33]朱波、李泓良，国外金融自由化与经济增长关系的理论研究综述，经济纵横（CSSCI），2006年第12期，78-80。

[34]朱波、范方志，金融危机理论与模型综述，世界经济研究（CSSCI），2005年第6期，28-35。

[35]朱波、赵锦辉，金融危机理论与模型的最新发展及对我国的启示，中国社会科学院研究生院学报（CSSCI），2005年第3期，10-17。

[36]朱波、范方志、汤玉刚，出口退税中央、地方分担机制研究——运作原理、负面效应与机制优化，财经研究（CSSCI），2005年第1期，90-103。

[37]朱波、沈利生，中国银行系统改革的直接效果，数量经济技术经济研究（CSSCI），2004年第7期，40-50。

[38]Zhu Bo、Wang Yin、Li Yangrong，The Adjoint of a C-cosine Operator Function and Its Subgenerators,西南师范大学学报（自然科学版），2001年第4期，119-124。

[39]Zhu Bo、Li Yangrong，Conditions on Generating Contractive Semigroups for Birth-deathMatrices on C0，应用泛函学报，2001年第4期，305-309。

【项目课题】

[1]（主持）国家自然科学基金面上项目（No. 71673225），基于经济金融关联网络的系统性风险动态监管机制研究，2017.01-2020.12，在研。

[2]（主持）国家自然科学基金青年项目（No. 71103146），宏观审慎时代金融体系系统性风险研究，2012.01-2014.12，已结题。

[3]（主持）教育部人文社科基金一般项目（No. 09YJC790217），基于NSS期限结构的宏观金融模型及货币政策含义研究，2010.01-2012.12，已结题。

[4]（主研，子课题负责人）2019年国家社科基金重大项目，新形势下地方政府债务风险管控的目的、难点和实现路径研究（No. 19ZDA074），在研。

[5]（主研）国家自然科学基金面上项目（No. 71873104），利率市场化视角下金融发展、货币政策对网络借贷的影响研究，2019.01-2022.12，在研。

[6]（主研）国家自然科学基金面上项目（No. 71171168），基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究，2012.01-2015.12，已结题。

[7]（主研）教育部人文社科基金一般项目（No. 10YJC790177），股票投资中的赌博偏好:基于我国投资者特征和行为的实验及经验研究，2010.01-2012.12，已结题。

[8]（主研）四川省社科基金，地方性债务的金融支持、政府干预与区域性金融系统风险，2014.01-2015.12，已结题。

[9]（主研）四川省社科基金，资本控制下人民币汇率超调的实证研究，2013.01-2014.12，已结题。

[10]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK2004019），基于金融周期视角的系统性风险研究，2020.01-2020.12，在研。

[11]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK1902022），基于金融周期视角的企业杠杆调整机制研究，2019.01-2019.12，已结题。

[12]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK170936），中国CDS系统性风险动态监管机制构建研究，2017.01-2017.12，已结题。

[13]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目，（No. JBK160918），中国能源期货市场极端风险防范机制研究，2016.01-2016.12，已结题。

[14]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK150928），基于银行同业拆借市场网络关联结构的系统性风险研究，2015.01-2015.12，已结题。

[15]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK140815），中国金融体系系统性风险研究，2014.01-2014.12，已结题。

[16]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金“重大基础理论研究”项目（No. JBK131105），中国系统重要性银行动态监管机制研究，2013.01-2014.12，已结题。

[17]（主持）西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目（No. JBK130132），投资者情绪对会计信息价值相关性的影响研究，2013.01-2013.12，已结题。

[18]（主持）西南财经大学211三期青年教师成长项目，（No. 211QN09094），Nelson-Siegel-Svensson期限结构的宏观金融模型及应用研究，2009.01-2011.12，已结题。

[19]（主持）西南财经大学科研基金项目（No. 09XG047），我国开放式基金经理投资行为评价研究，2009.01-2010.12，已结题。

[20]（主持）西南财经大学科研基金项目（No. 07QN14），中国股票市场股权溢价的时变性研究，2007.01-2009.12，已结题。

【专著译著】

[1]朱波，中国金融周期与系统性风险研究，中国经济出版社2019年版，198千字。

[2]朱波，中国金融体系系统性风险研究，西南财经大学出版社2014年版，150千字。

[3]朱波，文兴易，中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究，西南财经大学出版社2014年版，160千字。

[4]朱波，数量金融经济学，西南财经大学出版社2008年版，680千字。

[5]朱波，金融衍生工具中的数学，西南财经大学出版社2008年版，525千字。

[6]朱波，金融发展与内生增长：理论及基于中国的实证研究，西南财经大学出版社2007年版，205千字。

[7]朱波，金融衍生工具理论与实践，西南财经大学出版社2007年版，475千字。

荣誉奖励

“新时代我国系统性风险演化机理及双支柱防范对策研究”获得四川省第十八次社会科学优秀成果二等奖（排名第一）

2019年入选四川省“天府万人计划”（天府金融英才）

2018年入选四川省第十二批学术和技术带头人后备人选

2018年入选（首批）西南财经大学“光华百人计划”

2013年度西南财经大学优秀教师

2014年度西南财经大学优秀党员