基本信息

杨兴林，讲师，金融学博士

个人邮箱：xyangbp@swufe.edu.cn

研究领域

金融工程、衍生品、实证资产定价

教育背景

2015.9-2020.6西南财经大学 中国金融研究中心 金融学，博士

2011.9-2015.6四川大学 经济学院&吴玉章荣誉学院 金融工程，学士

其它经历

2019.9-2020.1香港科技大学 金融系，访问实习学生

2013.8-2014.5圣地亚哥州立大学，访问学生

个人荣誉：国家奖学金

授课课程

博士：《资本市场专题》

硕士：《金融经济学》、《数字金融专题》

本科：《投资学》、《金融经济学》

学术成果

在《Journal of Futures Markets》、《Journal of Derivatives》、《North American Journal of Economics and Finance》、《数理统计与管理》、《管理科学》发表多篇文章。

ORCID：https://orcid.org/0000-0002-0511-6219

发表论文

1.Yang, Xinglin. Unspanned macro risks in VIX futures[J]. Journal of Futures Markets, 2023, 43(9): 1305-1328. (SSCI，2021ABS 3星)

2.Yang, Xinglin,Ji Chen, and Yiming Xu. Pricing Dynamics of Oil Futures with Tail Risk[J]. The Journal of Derivatives, 2022, 29(3): 85-105. (SSCI)

3. Chen Ji,Yang Xinglin^*, Liu Xiliang. Learning, disagreement and inflation forecasting[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63: 101834. (SSCI)

4.Yang Xinglin, Chen Ji. VIX term structure: The role of jump propagation risks[J]. Journal of Futures Markets, 2021, 41(6): 785-810. (SSCI，2021ABS 3星)

5.Yang, Xinglin, Peng Wang, and Ji Chen. VIX futures pricing with affine jump-GARCH dynamics and variance-dependent pricing kernels[J]. The Journal of Derivatives, 2019, 27(1): 110-127. (SSCI)

6.Yang, Xinglin. Good jump, bad jump, and option valuation[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1097-1125. (SSCI，2021ABS 3星)

7.Yang, Xinglin, and Peng Wang. VIX futures pricing with conditional skewness[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1126-1151. (SSCI，2021ABS 3星)

8.杨兴林，王鹏. 基于时变波动率的50ETF参数欧式期权定价[J]. 数理统计与管理, 2018, 37(1): 162-178. (CSSCI)