上海交通大学安泰经济与管理学院金融学博士，西南财经大学金融学教授，博士生导师，四川省“天府万人计划”天府金融菁英项目入选者

邮箱: panzhiyuan@swufe.edu.cn

【研究领域】

金融计量，金融风险管理，金融工程，金融大数据分析

【学术简介】

在国内外知名期刊发表论文近40篇，其中包括Journal of Business & Economic Statistics，Journal of Econometrics， Journal of Banking and Finance（高被引论文）， Journal of Empirical Finance（3篇）， Journal of Futures Markets（3篇），Quantitative Finance（2篇）等国外期刊以及《管理科学学报》，《金融研究》等国内期刊，主持国家自科青年项目1项（绩效评估：特优）、国家社科西部项目1项（结项：良好）和四川省社科重点项目（结项：优秀）。

【代表性论文( * 表示通讯作者)】

1. 潘志远, 刘莉, 刘子锐. 国际溢出, 国内基本面与期权定价. 管理科学学报, 2022, 25(6): 22-46.

2. Pan, Z., Wang Y., Huang, J. & Zhang, Y. (2025+) Adaptive group LASSO for the GARCH-MIDAS model. Journal of Business & Economic Statistics. (Forthcoming)

3. Wang, Y., Pan, Z.*, Liu, L., & Wu, C. (2019). Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking & Finance, 102, 43-58.

4. Pan, Z., Wang, Y., Wu, C., & Yin, L. (2017). Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model. Journal of Empirical Finance, 43, 130-142.

5. Pan, Z., Pettenuzzo, D., & Wang, Y. (2020). Forecasting stock returns: A predictor-constrained approach. Journal of Empirical Finance, 55, 200-217.

6. Wang, Y., Pan, Z.*, Wu, C., & Wu, W. (2020). Industry equi-correlation: A powerful predictor of stock returns. Journal of Empirical Finance, 59, 1-24.

7. Pan, Z., Wang, Y., Liu, L., & Wang, Q. (2019). Improving volatility prediction and option valuation using VIX information: A volatility spillover GARCH model. Journal of Futures Markets, 39(6), 744-776.

8. Pan, Z., Wang, Y., & Liu, L. (2021). Realized bipower variation, jump components, and option valuation. Journal of Futures Markets, 41(12), 1933-1958.

9. Pan, Z., Zhang, J., Wang, Y., & Huang, J. (2024). Modeling and forecasting stock return volatility using the HARGARCH model with VIX information. Journal of Futures Markets, 44(8), 1383-1403.

10. Pan, Z., Bu, R., Liu, L., & Wang, Y. (2020). Macroeconomic fundamentals, jump dynamics and expected volatility. Quantitative Finance, 20(8), 1345-1371.

11. Pan, Z., Wang, Y., & Liu, L. (2021). Macroeconomic uncertainty and expected shortfall (and value at risk): a new dynamic semiparametric model. Quantitative Finance, 21(11), 1791-1805.

【代表性项目】

1. 主持，国家自科青年项目：国际金融危机背景下的金融资产配置管理: 基于泛函系数方法的研究(No. 71601161)，2017.01-2019.12 （绩效评估：特优）

2. 主持，国家社科西部项目: 基于高维数据变量选择方法的系统性金融风险测度与预警研究(No. 21XJY007)，2021.09-2024.06 （结项：良好）

3. 主持，省社科重点项目: 基于机器学习方法的区域性金融风险监测预警与处置机制研究(No. SCJJ23ND32), 2023.11-2024.11 （结项：优秀）